期货价格 | |||||||||
收盘价 | 涨跌(收盘价) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 增减 | 基差 | 仓单量 | 增减 | |
SM1909 | 7478 | 22 | 36590 | -36404 | 42124 | -5318 | -128 | 0 | 0 |
SM2001 | 7162 | 62 | 14992 | -1050 | 62312 | 5046 | 188 | ||
SF1909 | 5836 | -58 | 47948 | -29602 | 72922 | -2938 | -136 | 3288 | 0 |
SF2001 | 5798 | -28 | 13162 | -678 | 55356 | 5290 | -48 | ||
现货价格 | |||||||||
牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | 牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | ||
硅铁 | 72 | 5700 | 0 | 内蒙 | 硅锰 | 6517 | 7350 | 0 | 内蒙 |
5750 | 0 | 宁夏 | 7350 | 0 | 宁夏 | ||||
5700 | 0 | 甘肃 | 锰矿 | 澳块 | 49.5 | -0.5 | 天津港 | ||
5700 | 0 | 青海 | 南非半碳酸 | 45.5 | -0.5 |
铁合金期、现货市场概述
硅锰(FeMn65Si17), SM2001合约今日呈增仓拉涨后窄幅震荡持稳走势:开盘直线拉涨至7150一带承压,随之以此为重心窄幅震荡整理至收盘承压较重,日K线收短影光脚中阳线,重回7150关口位置;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均形成有效金叉,完成筑底,提振市场情绪,但整体仍偏弱,继续上涨驱动力明显有限,给予期货市场有继续在7150关口位置宽幅震荡整理信号。
今日现货市场保持弱稳运行状态,价格波动不大,北方报价集中于7300-7400元/吨,贸易商询价积极,低价较少,主流成交集中于7350元/吨,市场货源仍较少,成交有限;今日受主厂区限产影响,01期货价格增仓拉涨后持稳于7150元/吨;天津地区01合约卖交割无利润,-370元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场弱势持稳,近期货源有限、远期硅锰产能的不断扩大、需求边际下滑、工厂利润等产业方面基本逻辑不变,并临近交割仓单仍为0,同时主厂区限产停炉再起波澜,给予近月合约上涨动力,但远月合约驱动力或有限
预测SM2001合约或继续于底部企稳后震荡上行,幅度或有限,区间(7080-7240)
硅铁(FeSi75-B), SF2001合约今日整体呈增仓缓步震荡下跌走势:多头抵抗力度较弱,但振幅有限,仅40余点,日K线收短影中阴线,处单边下跌阶段,再创近期低点,至5800元/吨下方;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均有继续向下信号,整体结构偏空,量价齐增杀跌,继续杀跌驱动力仍存,给予期货市场有继续震荡下跌的信号,但幅度或有限。
今日现货市场整体继续呈弱势运行状态,报价弱势持稳,主流成交集中5650-5750元/吨,低价货源充足,贸易商拿货意愿一般,压价心态较重,市场信心不足,成交有限。目前宁夏地区利润在100元/吨左右,尚在工厂可接受范围内;今日受市场货源充足、需求边际下滑影线,增仓缓步震荡下跌;天津地区01合约卖交割无利润,-180元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场弱势持稳,市场流通货源充足、需求边际下滑、工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,并近月基差得到修复后,上涨驱动力或已消退,远月受需求边际下滑影响,呈单边下跌走势,但下方成本支撑较强,继续下跌幅度或有限。
预测SF2001合约货继续震荡下跌,但幅度已有限,区间(5740-5860)
策略建议
今日黑色板块走势分化;合金处移仓换月最后阶段,SM今日已完成换月,因此建议前期硅锰正套:多SM1909、空SM2001 的策略获利了结。其余暂观望为主。
(个人观点,仅供参考)
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。