期货价格 | |||||||||
收盘价 | 涨跌(收盘价) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 增减 | 基差 | 仓单量 | 增减 | |
SM2001 | 6794 | -94 | 140090 | 85228 | 154382 | 24818 | 356 | 123 | -287 |
SM2005 | 6650 | -76 | 3428 | 2416 | 16506 | 2120 | 500 | ||
SF2001 | 5938 | -32 | 81226 | 21386 | 111748 | -4412 | -338 | 7384 | -200 |
SF2005 | 5852 | -8 | 1488 | 700 | 11248 | -414 | -252 | ||
现货价格 | |||||||||
牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | 牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | ||
硅铁 | 72 | 5550 | 0 | 内蒙 | 硅锰 | 6517 | 7150 | -50 | 内蒙 |
5600 | 0 | 宁夏 | 7100 | -50 | 宁夏 | ||||
5550 | 0 | 甘肃 | 锰矿 | 澳块 | 46.5 | -0.5 | 天津港 | ||
5500 | 0 | 青海 | 南非半碳酸 | 43 | -0.5 |
铁合金期、现货市场概述
硅锰(FeMn65Si17), SM2001合约今日整体呈震荡下跌走势:开盘增仓放量杀跌至6750一带趋稳,随之窄幅震荡延伸,终收盘承压于6800以下,日K线收长下影中阴线,放量再创新低;综合技术分析来看,均线结构继续向下发散,形成多重压力位置,整体继续下探信号较强,给予期货市场有继续震荡走低的信号。
今日锰矿期货报价再度走低,打击市场信心,硅锰现货市场价格呈现持续走低状态,大厂挺价意愿有所减弱,部分小厂低价出货,扰乱现货价格结构;贸易商普遍看跌后市,压价谨慎采购,观望为主,北方报价集中于7100-7200元/吨,主流成交集中于7100元/吨;今日受锰矿期货报价大幅下滑影响,01期货价格仓量齐增再创新低点;天津地区01合约卖交割无利润,-500元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场价格持续走低,限电炒作效应递减、远期硅锰产能的扩大、需求边际下滑、锰矿价格走低、硅锰工厂相对利润高位等产业基本逻辑下,01合约受锰矿期货报价大幅下跌影响,杀跌后趋稳整理,但下跌空间明显有限,或将依托深贴水支撑趋稳。
预测SM2001合约或于依托深贴水震荡趋稳,区间(6730-6950)
硅铁(FeSi75-B), SF2001合约今日整体呈先抑后扬走势,开盘增仓震荡回落至5900整数关口趋稳,随之持续减仓围绕均价线窄幅延伸,日K线收长下影中阴线,处上涨承压回调阶段;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均继续强势向上发散,整体结构向好,下方支撑力度较强,但仓量上看继续上涨驱动力趋弱,给予期货市场有宽幅震荡整理的信号。
现货市场整体较为平淡,报价依托成本支撑弱势持稳中,主流成交集中5500-5600元/吨,虽货源充足,但超低价货源有限;临近节前,贸易商谨慎采购,压价心态较重,并期货价格的强势上涨,对市场信心刺激有限;今日受资金获利了结推动影响,01期货价格震荡回踩5900关口;天津地区01合约卖交割利润,130元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场价格持稳,市场流通货源充足、总产量稳中有增、需求边际下滑、工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,01期货价格逆势形成升水后,继续上涨驱动或消失。
预测SF2001合约或宽幅震荡整理,有持续回踩支撑趋向,区间(5860-6050)
策略建议
今日黑色板块普遍呈震荡下跌走势;硅锰受锰矿期货报价大幅下滑影响,杀跌至深度贴水位置,后续继续下跌驱动明显有限,因此建议继续持有双硅套利:多SM2001、空SF2001合约,点位:900左右,持仓中期。
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