期货价格 | |||||||||
收盘价 | 涨跌(收盘价) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 增减 | 基差 | 仓单量 | 增减 | |
SM2001 | 6802 | 10 | 62416 | -4006 | 152012 | 28 | 298 | 123 | 0 |
SM2005 | 6664 | 12 | 888 | -168 | 16436 | -72 | 436 | ||
SF2001 | 5948 | 36 | 54992 | -12734 | 110926 | -216 | -348 | 7384 | 0 |
SF2005 | 5848 | 10 | 656 | -386 | 10678 | -76 | -248 | ||
现货价格 | |||||||||
牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | 牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | ||
硅铁 | 72 | 5550 | 0 | 内蒙 | 硅锰 | 6517 | 7100 | 0 | 内蒙 |
5600 | 0 | 宁夏 | 7050 | -50 | 宁夏 | ||||
5550 | 0 | 甘肃 | 锰矿 | 澳块 | 46 | -0.5 | 天津港 | ||
5500 | 0 | 青海 | 南非半碳酸 | 42.5 | -0.5 |
铁合金期、现货市场概述
硅锰(FeMn65Si17), SM2001合约今日整体呈先抑后扬走势:开盘增仓放量震荡回落至6750一带趋稳整理,随之减仓缓步震荡至开回盘位置,全天振幅仅50余点,日K线收长下影十字星,继续于底部缩量调整;综合技术分析来看,均线结构继续向下发散,构成空头排列,整体继续下跌信号较强,给予期货市场有继续震荡走低的信号。
10钢招即将展开,钢厂因环保限产力度较大,加上港口锰矿价格持续走低,预计钢招价或大幅下滑,打压现货市场价格呈现弱势下跌状态,并且部分小厂低价出货,扰乱现货价格结构;市场普遍继续看跌后市,北方报价集中于7000-7100元/吨,主流成交集中于7050元/吨;今日现货市场较为平淡,01期货合约继续于底部缩量调整;天津地区01合约卖交割无利润,-500元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场价格弱势持稳,限电效应递减、硅锰产能的扩大、下游钢厂限产加重、需求边际下滑、锰矿价格走低、硅锰工厂相对利润高位等产业基本逻辑下,01合约悲观预期较重,于低点位置缩量调整,但下跌空间明显有限,或将依托深贴水支撑趋稳。
预测SM2001合约或于依托深贴水震荡趋稳,区间(6730-6950)
硅铁(FeSi75-B), SF2001合约今日整体呈震荡上涨走势,开盘回踩5900后,震荡重心持续上抬,期间空头抵抗力度较强,多空博弈较为激烈,日K线收短影中阳线,处平台整理阶段;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均继续强势向上发散,整体结构向好,下方支撑力度较强,但仓量上看继续上涨驱动力趋弱,给予期货市场有继续宽幅震荡整理的信号。
10月钢招展开,现货市场整体持稳,报价依托成本支撑弱势持稳中,主流成交集中5500-5600元/吨,虽货源充足,但超低价货源有限,但多数工厂仍无库存,按订单生产,挺价意愿不强;临近节前,贸易商谨慎采购,压价心态较重,现货市场信心依旧不足;今日整体较为平淡,01期货价格继续于平台震荡整理;天津地区01合约卖交割利润,130元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场价格持稳,市场流通货源充足、总产量稳中有增、需求边际下滑、工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,01期货价格逆势形成升水后,继续上涨驱动或消失。
预测SF2001合约或宽幅震荡整理,有持续回踩支撑趋向,区间(5860-6050)
策略建议
今日黑色板块普遍呈震荡下跌走势,合金较为稳定;硅锰继续于深度贴水位置缩量调整,后续继续下跌驱动明显有限,因此建议继续持有双硅套利:多SM2001、空SF2001合约,点位:850左右,持仓中期。
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