期货价格 | |||||||||
收盘价 | 涨跌(收盘价) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 增减 | 基差 | 仓单量 | 增减 | |
SM1909 | 7434 | -44 | 64642 | 28052 | 37302 | -4822 | -84 | 0 | 0 |
SM2001 | 7128 | -34 | 30404 | 15412 | 67632 | 5320 | 222 | ||
SF1909 | 5848 | 12 | 50800 | 2852 | 73888 | 966 | -148 | 3281 | -7 |
SF2001 | 5788 | -10 | 21198 | 8036 | 62212 | 6856 | -38 | ||
现货价格 | |||||||||
牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | 牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | ||
硅铁 | 72 | 5700 | 0 | 内蒙 | 硅锰 | 6517 | 7350 | 0 | 内蒙 |
5750 | 0 | 宁夏 | 7350 | 0 | 宁夏 | ||||
5700 | 0 | 甘肃 | 锰矿 | 澳块 | 49.5 | 0 | 天津港 | ||
5700 | 0 | 青海 | 南非半碳酸 | 45.5 | 0 |
铁合金期、现货市场概述
硅锰(FeMn65Si17), SM2001合约今日整体呈先抑后扬震荡走势:开盘增仓震荡下行至前期低点位置有效止跌,随之缓步收回跌幅,日K线收长下影小阴线,站稳底部区间下沿位置;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均形成有效金叉,完成筑底,提振市场情绪,但整体仍偏弱,下跌以增仓为主,给予期货市场有继续在7150关口位置宽幅震荡整理信号。
今日现货市场保持弱稳运行状态,受南方钢厂即将展开新一轮钢招影响,价格持稳波动不大,并工厂心态较好,继续下跌空间有限,北方报价集中于7300-7400元/吨,贸易商询价积极,主流成交集中于7350元/吨,市场货源仍较少,成交有限;今日受近月交割月行情影响,01期货价格先抑后扬,持稳;天津地区01合约卖交割无利润,-400元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场弱势持稳,近期货源有限、远期硅锰产能的不断扩大、需求边际下滑、工厂利润等产业方面基本逻辑不变,并临近交割仓单仍为0,同时主厂区限产停炉再起波澜,给予近月合约上涨动力,但远月合约驱动力或有限。
预测SM2001合约或继续于底部震荡整理,区间(7030-7210)
硅铁(FeSi75-B), SF2001合约今日整体呈窄幅横向震荡走势,于底部以5780为重心窄幅震荡调整,振幅仅50余点,再创近期低点,日K线收长影小阴线,处单边下跌阶段,于5800元/吨下方弱势调整;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均有继续向下信号,整体结构偏空,量价齐增杀跌,继续杀跌驱动力仍存,给予期货市场有继续震荡下跌的信号,但幅度或有限。
今日现货市场整体继续呈弱势运行状态,报价弱势持稳,主流成交集中5650-5750元/吨,低价货源充足,贸易商拿货意愿一般,压价心态较重,市场信心不足,成交有限。目前宁夏地区利润在100元/吨左右,尚在工厂可接受范围内;今日受市场货源充足、需求边际下滑影线,继续增仓缓步震荡下跌;天津地区01合约卖交割无利润,-190元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场弱势持稳,市场流通货源充足、需求边际下滑、工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,并近月基差得到修复后,上涨驱动力或已消退,远月受需求边际下滑影响,呈单边下跌走势,但下方成本支撑较强,继续下跌幅度或有限。
预测SF2001合约继续震荡下跌,但幅度已有限,区间(5740-5860)
策略建议
今日黑色板块普遍呈先抑后扬走势,铁矿领跌;合金处移仓换月最后阶段,行情较为不稳定,因此建议暂以观望为主,或轻仓试双硅套利:空SM2001、多SF2001合约,中长期。
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