期货价格 | |||||||||
收盘价 | 涨跌(收盘价) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 增减 | 基差 | 仓单量 | 增减 | |
SM2001 | 6676 | -116 | 98246 | 33794 | 153866 | 10814 | 374 | 123 | 0 |
SM2005 | 6554 | -90 | 2674 | 2088 | 17506 | 1020 | 496 | ||
SF2001 | 5860 | -124 | 104668 | 51610 | 95504 | -20592 | -260 | 7384 | 0 |
SF2005 | 5840 | -44 | 2276 | 2014 | 12024 | 1328 | -240 | ||
现货价格 | |||||||||
牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | 牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | ||
硅铁 | 72 | 5550 | 0 | 内蒙 | 硅锰 | 6517 | 7050 | 0 | 内蒙 |
5600 | 0 | 宁夏 | 7000 | 0 | 宁夏 | ||||
5550 | 0 | 甘肃 | 锰矿 | 澳块 | 45.5 | -0.5 | 天津港 | ||
5500 | 0 | 青海 | 南非半碳酸 | 42 | 0 |
铁合金期、现货市场概述
硅锰(FeMn65Si17), SM2001合约今日整体呈杀跌后震荡持稳走势:开盘增仓放量杀跌至6700关口趋缓,随之承压于均价线窄幅震荡整理至收盘,日K线收短影大阴线,再下一整理平台;综合技术分析来看,均线结构继续呈空头排列,技术指标再度强势向下,给予期货市场有继续震荡走低的信号。
河钢10月首轮询盘价较上月跌400报7300元/吨,低于市场普遍预期,严重打压市场后续信心;加上港口锰矿价格持续走低,现货市场价格持续弱势下跌,并且部分小厂低价出货,扰乱现货价格结构;北方报价集中于6900-7100元/吨,主流成交集中于7000元/吨;今日受钢招价大幅下跌影响,01期货合约放量增仓再下一整理平台;天津地区01合约卖交割无利润,-550元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场弱势运行,限电效应递减、硅锰产能的扩大、下游钢厂限产加重、需求边际下滑、锰矿价格走低、硅锰工厂相对利润高位等产业基本逻辑下,受钢招价大幅下跌影响,01合约悲观预期加重,继续下跌驱动加强,或继续下探。
预测SM2001合约平台宽幅整理后,继续震荡下探,区间(6520-6850)
硅铁(FeSi75-B), SF2001合约今日整体呈震荡下跌走势,开盘持续减仓震荡下跌,期间抵抗力度极弱,日K线收短影光脚大阴线,断崖式跌回前期整理平台;综合技术分析来看,均线结构及技术指标V型反转向下,整体结构转弱,下方支撑力度仍较强,恐慌性抛盘力度较强,给予期货市场有继续宽幅震荡整理的信号。
河钢10月首轮价较上月跌100报6100元/吨,稍低于市场普遍预期,工厂挺价心态仍加重;现货市场整体继续持稳,报价依托成本支撑横向运行,主流成交集中5500-5600元/吨,虽货源充足,但低价货源明显减少,多数工厂无库存,按订单生产,向上挺价意愿增强;临近节前和钢招未落地,贸易商谨慎采购,压价心态重,现货市场信心依旧不足;今日受首轮询盘价稍低于市场预期影响,01期货价格持续减仓震荡下跌;天津地区01合约卖交割利润,50元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场价格持稳,市场流通货源充足、总产量稳中有增、需求边际下滑、工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,受钢招价稍低于预期影响,01期货价格顺势减仓震荡下行,并继续下跌驱动仍存,或继续下探。
预测SF2001合约宽幅震荡整理后,或继续震荡下跌,修复基差,区间(5780-5950)
策略建议
今日黑色板块普遍呈承压震荡回落走势;硅铁受10月河钢钢招价稍低于预期影响,减仓稳步下跌至5850一带,下跌驱动仍存,或继续震荡下跌,因此建议继续持有SF2001空单底仓,持仓中期。
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